Riepilogo
Il cliente dedica tempo a collegare manualmente analisi di mercato, regole strategiche e azioni dei broker.
La soluzione è diventata una piattaforma di trading con strategie configurabili, API dei broker ed esecuzione in tempo reale.
La piattaforma è progettata per ridurre il lavoro manuale e l'impegno operativo, dai dati di mercato alle operazioni controllate.
Storia del cliente
Il cliente è una società di trading azionario della Repubblica Ceca. Lavora con dati di mercato, strategie di trading, connessioni ai broker ed esecuzione degli ordini.
L'analisi manuale e l'inserimento degli ordini costavano tempo all'azienda. L'attività richiede inoltre la validazione prima dell'esecuzione reale, il controllo del rischio durante il trading, il monitoraggio delle attività e la conservazione dei record.
La richiesta era semplice: collegare i dati di mercato in tempo reale e le API ufficiali dei broker, applicare le regole e i segnali proprietari dell'azienda, gestire il rischio e testare le prestazioni sui dati storici.
La soluzione è stata strutturata come moduli separati per strategia ed esecuzione. Monitoraggio, backtesting e registri di audit sono stati forniti insieme a questi moduli.
In questo modo il livello strategico è rimasto distinto dall'esecuzione tramite broker, offrendo all'azienda controlli configurabili e modalità simulate o reali.
Il cliente ha richiesto
- Collegare dati di mercato in tempo reale e API dei broker per la gestione automatizzata degli ordini
- Applicare strategie personalizzate, indicatori, regole sulle candele e segnali in ingresso
- Impostare dimensionamento delle posizioni, stop, limiti di rischio e controlli di sicurezza
- Testare le strategie con P&L e report sulle prestazioni
Perché il software pronto all'uso non era adatto
Le piattaforme di brokeraggio pronte all'uso offrono trading e analisi, ma le loro descrizioni non coprono insieme le regole personalizzate, i segnali in ingresso e i collegamenti ai broker di questo cliente. La soluzione è stata progettata per mantenere questi elementi in un'unica piattaforma controllata, invece di dividere il livello strategico e il processo di esecuzione tra strumenti separati.
Panoramica del progetto
La soluzione è stata progettata attorno a un livello modulare per strategie e segnali. Applica parametri di trading, condizioni basate su indicatori o candele, regole documentate e segnali in ingresso prima di generare segnali di acquisto e vendita.
Per gestire l'esecuzione in tempo reale, sono state fornite connessioni alle API dei broker per ordini a mercato, limite e stop. La piattaforma gestisce l'inserimento, la modifica e l'annullamento degli ordini, con modalità simulata o reale selezionabili.
Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli del rischio. Il dimensionamento delle posizioni, le impostazioni di stop-loss e take-profit, i limiti di rischio e un kill switch di emergenza sono disponibili prima e durante l'esecuzione.
I test storici sono stati affiancati al monitoraggio in tempo reale. La piattaforma esegue le strategie sui dati storici di mercato e mostra P&L, percentuale di operazioni vincenti e drawdown.
Un registro degli ordini e una cronologia degli eventi rispondono alla necessità di conservare i dati di trading. Un registro delle decisioni, un elenco delle eccezioni, l'esportazione CSV e la visualizzazione dei record SQLite completano la traccia di audit.
Funzionalità principali realizzate
- Acquisizione dei dati di mercato in tempo reale
- Regole configurabili per strategie e segnali
- Ordini automatizzati a mercato, limite e stop
- Integrazione delle API dei broker
- Modalità di esecuzione simulata e reale
- Calcolo delle dimensioni delle posizioni
- Limiti di rischio e controlli di sicurezza
- Backtesting delle strategie sui dati storici
- Dashboard di posizioni, ordini e P&L in tempo reale
- Generazione di registri di trading e audit
